юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени

Препис

1 юли септември 2015 г. Емисия Дата емисия Дата падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през юли септември 2015 г. Дата аукцио Дата плащане Номил стойност аукцио количество Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни несъстезателни Це 100 единици номил и съответстваща доходност - минимал - максимал - среднопретегле Коефициент покритие за аукционите за продажба ДЦК BG BG BG BGN BGN BGN (ІII отваряне) (IІІ отваряне) (ІІ отваряне) це ГД це ГД це ГД Забележки: 1. Коефициентът покритие се изчислява като съотношение между съвкупта номил стойност и съвкупта номил стойност ДЦК за аукцион. 2. МФ отмени планирания за март и юни 2015 г. аукцион за ДЦК и не обяви провеждането аукциони през юли и август. Дълг по държавни ценни книжа, емитирани от правителството вътрешния пазар (номил стойност в хил. лв.) Дълг по ДЦК, емитирани за финсиране бюджетния дефицит Дълг по ДЦК, емитирани Структура дълга в т. ч. облигации с за структурта реформа Размер дълга общо целево предзчение за физически лица септември Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, вали за послея работен ден съответния период.

2 Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 30 септември 2015 г., емитирани от правителството вътрешния пазар Вид Общ обем Лихвен процент Предстоящо валутата (номил стойност) лихвено плащане BG EUR левова равностойност BG * BGN BG * BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN ОЛП BG BGN BG * BGN BG BGN BG BGN ОЛП BG * EUR левова равностойност BG BGN ОЛП BG USD LIBOR левова равностойност BG EUR EURIBOR левова равностойност BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN BG BGN BG EUR левова равностойност Общо в левове * Общият обем в обращение малява спрямо предходното тримесечие поради снемането от регистъра/сметките МФ по реждане титуляра ДЦК от тази емисия, премили в разпореждане министъра финсите основание чл. 152, ал. 9 от Зако за публичните финси. Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс чуждестранните валути към българския лев, вали за 30 септември 2015 г. Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителст вото външните пазари, в обращение към 30 септември 2015 г. Вид Общ обем Лихвен Предстоящо процент лихвено валутата (номил плащане стойност) XS еврооблигации 5 г. EUR левова равностойност XS еврооблигации 10 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 7 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 12 г. EUR левова равностойност XS глобални облигации 20 г. EUR левова равностойност Общо в левове Забележка: Левовата равностойност ДЦК е изчисле по определените от БНБ обменни курсове чуждестранните валути към българския лев за 30 септември 2015 г. Размер и структура блокираните ДЦК Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, вали за послея работен ден съответния период. 2

3 Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Обем видовете сделки с търгуеми ДЦК (III тримесечие) видовете сделки с търгуеми ДЦК (III тримесечие) Забележки: 1. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Забележка: Броят репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по срочност емисиите (III тримесечие) Забележки: 1. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия работен ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по валута емисиите (III тримесечие) Забележка: Левовата равностойност сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3

4 Държатели ДЦК Забележки: 1. Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за послея работен ден съответния период. 2. По данни БНБ и участниците в ЕСРОТ. ДЦК в портфейла застрахователни дружества и пенсионни фондове Среднопретегле годиш доходност по репо сделки с ДЦК Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за послея работен ден съответния период. Обем сключените сделки с ДЦК вторичния пазар и сделки с ценни книжа Българската фондова борса и извънборсовия пазар Котировки купува и продава деноминираните в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК Забележки: 1. Обемът сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка клиенти. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3. Информацията за обема сделките БФБ и извънборсовия пазар е по пазар стойност и е предоставе от управление Банково БНБ. 4

5 Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Котировки купува и продава 5-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава 10-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава 7-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава 12-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава 20-годишта емисия български еврооблигации Доходност по 10-годишни бенчмаркови облигации, септември 2014 г. септември 2015 г. Забележка: Поради затваряне пазара в Гърция няма лични данни за доходността бенчмарковите облигации страта за юли 2015 г. Източник: По данни ЕЦБ. 5

6 Списък участниците в Електронта система за регистриране и обслужване търговията с ДЦК (ЕСРОТ) Код участника Наименование SWIFT адрес Първичен дилър* участник в АДЦК Поддепозитар Банки 0120 Инвестбанк АД IORTBGSF НЕ ДА 0130 Общинска банка АД SOMBBGSF ДА ДА 0145 ИНГ банк Н.В. клон София INGBBGSF НЕ ДА 0150 Първа инвестицион банка АД FINVBGSF ДА ДА 0155 Райфайзенбанк (България) ЕАД RZBBBGSF ДА ДА 0160 Българо-американска кредит банка АД BGUSBGSF НЕ ДА 0170 Банка Пиреос България АД PIRBBGSF НЕ ДА 0200 Обедине българска банка АД UBBSBGSF ДА ДА 0240 Търговска банка Д АД DEMIBGSF НЕ ДА 0250 Ситибанк Европа АД, клон България CITIBGSF ДА ДА 0260 Токуда банк АД CREXBGSF НЕ ДА 0300 Банка ДСК EАД STSABGSF ДА ДА 0310 ТИ БИ АЙ Банк ЕАД TBIBBGSF НЕ НЕ 0400 Сосиете женерал Експресбанк АД TTBBBG22 ДА ДА 0440 БНП Париба С.А. клон София BNPABGSX НЕ ДА 0470 Интернешънъл асет банк АД IABGBGSF НЕ ДА 0480 Търговска банка Виктория ЕАД BINVBGSF НЕ НЕ 0545 Тексим банк АД TEXIBGSF НЕ ДА 0561 Алианц Банк България АД BUINBGSF ДА ДА 0620 Българска банка за развитие АД NASBBGSF НЕ ДА 0790 Централ кооператив банка АД CECBBGSF ДА ДА 0800 УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF ДА ДА 0888 СИБАНК ЕАД BUIBBGSF ДА ДА 0898 Алфа банка АД клон България CRBABGSF НЕ ДА 0920 Юробанк България АД BPBIBGSF ДА ДА 2155 Райфайзен Банк Интернешънъл АД RZBAATWW НЕ НЕ Централни депозитари ценни книжа 2057 Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD) CEDELULL НЕ ДА Други 1482 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НЕ НЕ 6666 РЕЗЕРВЕН ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД - НЕ НЕ * За периода 1 януари 31 декември 2015 г. Тримесечен бюлетин Българската род банка За въпроси и коментари управление Фискални услуги Телефон: 02/ Факс: 02/ , Издателска подготовка, печат и книговезко изпълнение: отдел Печатни издания, дирекция Административ Българска род банка, София, пл. Княз Александър I 1 Материалите са получени за редакцион обработка 15 октомври 2015 г. Информацията в бюлети може да се ползва единствено с изричното позоваване източника.

7 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил 1 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 23 юни 2014 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с плащане 25 юни 2014 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне общо 2 години и 6 месеца *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне *BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне общо 3-годишни в аукцио датата () 1

8 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне *BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне общо 5-годишни Общо средносрочни ДЦК в аукцио датата () 2

9 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил * BG / І отваряне ІI отваряне ІII отваряне ІV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Общо 7-годишни *BG / І отваряне IІ отваряне IІІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це ( лв. 100 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG чрез замя с ДЦК от емисия BG Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це (98.40 лв. 100 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG чрез замя с ДЦК от емисия BG Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност в аукцио датата () 3

10 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил *BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне X отваряне XI отваряне *BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност в аукцио датата () 4

11 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил 1 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с плащане г. 2 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 25 май 2010 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с плащане 27 май 2010 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност *BG / I отваряне II отваряне III отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне *BG / I отваряне II отваряне общо 10-годишни *BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне в аукцио датата () 5

12 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил *BG / І отваряне ІI отваряне IІI отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне *BG / І отваряне II отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 22 юли 2013 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с плащане 24 юли 2013 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност в аукцио датата () 6

13 съкровищни облигации, емитирани в левове Номил стойност Це 100 лв. номил *BG / І отваряне II отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне *BG / І отваряне Общо 10 години и 6 месеца Общо дългосрочни ДЦК Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в левове аукцио годиш доходност в аукцио датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 7

14 съкровищни бонове, емитирани в евро Номил стойност аукцио Це 100 евро номил BG / Общо едногодишни емисии Общо краткосрочни ДЦК доходност до падежа в аукцио годиш доходност в аукцио ефектив годиш доходност датата () в аукцио Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 8

15 съкровищни облигации, емитирани в евро Номил стойност Це 100 евро номил *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне IX отваряне Общо 5-годишни Общо средносрочни ДЦК *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 5 декември 2011 г. и 9 април 2012 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дати плащане 7 декември 2011 г. и 11 април 2012 г. 2 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 10 декември 2012 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с плащане 12 декември 2012 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след аукцио годиш доходност в аукцио датата () 9

16 съкровищни облигации, емитирани в евро Номил стойност Це 100 евро номил *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне VI отваряне VII отваряне VIII отваряне *BG / І отваряне IІ отваряне IIІ отваряне IV отваряне V отваряне Общо 7-годишни аукцио годиш доходност в аукцио датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 10

17 съкровищни облигации, емитирани в евро Номил стойност Це 100 евро номил *BG / І отваряне IІ отваряне IІI отваряне IV отваряне * Общо 14 години и 11 месеца BG / І отваряне Общо 15-годишни Общо дългосрочни ДЦК Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони, в евро аукцио годиш доходност в аукцио датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от 1 януари 2001 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22 ноември 2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 11