ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ. ЯНУАРИ МАРТ 2021 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ. ЯНУАРИ МАРТ 2021 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК"

Препис

1 ПАЗАР ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2021 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА ДЦК ПРЕЗ ЯНУАРИ - МАРТ 2021 г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж 4. Валута 5. Лихвен процент (%) 6. Дата на аукциона 7. Дата на плащане BG BG BG BG BGN BGN BGN BGN (І отваряне) (І отваряне) (ІI отваряне) (IІ отваряне) Номинална стойност на предложеното на аукциона количество 300,000, ,000, ,000, ,000, Съвкупна номинална стойност на допуснатите до участие в аукциона поръчки в т.ч. състезателни несъстезателни 555,650, ,400, ,550, ,500, ,850, ,400, ,350, ,500,000 99,800,000 74,000,000 29,200,000 30,000, Съвкупна номинална стойност на одобрените поръчки в т.ч. състезателни несъстезателни 300,000, ,000, ,000, ,200, ,000, ,000,000 99,800,000 74,000,000-30,000, Цена на одобрените поръчки на 100 единици номинал и съответстваща доходност цена (лв.) ГД (%) цена (лв.) ГД (%) цена (лв.) ГД (%)цена (лв.) ГД (%) - минимална максимална средно претеглена ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ СТРУКТУРА ДЪЛГА ЗА ФИНСИРАНЕ БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ЗА СТРУКТУРТА РЕФОРМА РАЗМЕР ДЪЛГА общо в т.ч. облигации с целево предназначение за физ.лица ,220, ,515 4,472, ,763, ,621 4,980, ,108, ,454 6,289, ,091, ,810 8,251, ,148, ,554 7,283, ,621, ,582 6,724, ,647, ,908 6,711, ,421, ,445 5,454, ,479, ,479, ,643, ,643,645 март ,960, ,960,050 Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за последния работен ден на съответния период. 1

2 ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2021 г., ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР Номер на емисията Вид на валута Падеж на емисията Общ обем на емисията (номинална стойност) Лихвен % Предстоящо лихвено плащане BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG EUR % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % Общо в лева Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за г. ТЪРГУЕМИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ, В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2021 г. Номер на емисията Вид на Дата на Падеж на Общ обем на емисията Лихвен Предстоящо валутата емитиране емисията (номинална стойност) процент лихвено плащане XS еврооблигации 10 г. EUR ,493,000, ,920,054, XS глобални облигации 7 г. EUR ,250,000, ,444,787, XS глобални облигации 12 г. EUR ,000,000, ,955,830, XS глобални облигации 20 г. EUR ,000, ,760,247, XS глобални облигации 7 г. EUR ,144,000, ,237,469, XS глобални облигации 12 г. EUR ,000, ,662,455, XS глобални облигации 10 г. EUR ,250,000, ,444,787, XS глобални облигации 30 г. EUR ,250,000, ,444,787, Общо в левове 17,870,418, Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по официалния обменен курс на EUR към българския лев. 2

3 ВТОРИЧЕН ПАЗАР ДЦК 3

4 Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срочност на емисиите - I тримесечие Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите - I тримесечие 4

5 Държатели на ДЦК 5

6 6

7 7

8 8

9 СПИСЪК на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) Код на участника Наименование SWIFT адрес Първичен дилър*- участник в АДЦК Поддепозитар 0120 Инвестбанк АД IORTBGSF НЕ ДА 0130 Общинска банка АД SOMBBGSF ДА ДА 0145 ИНГ Банк Н.В. - клон София INGBBGSF НЕ ДА 0150 Първа инвестиционна Банка АД FINVBGSF ДА ДА 0155 Райфайзенбанк (България) ЕАД RZBBBGSF ДА ДА Българо-американска кредитна 0160 банка АД BGUSBGSF НЕ ДА 0200 Обединена българска банка АД UBBSBGSF ДА ДА 0240 Търговска Банка Д АД DEMIBGSF НЕ ДА 0250 Ситибанк Европа АД, клон България CITIBGSF НЕ ДА 0260 Токуда Банк АД CREXBGSF НЕ ДА 0300 Банка ДСК АД STSABGSF ДА ДА 0310 ТИ БИ АЙ Банк ЕАД TBIBBGSF НЕ НЕ 0440 БНП Париба С.А.- клон София BNPABGSX НЕ ДА 0470 Интернешънъл Асет Банк АД IABGBGSF НЕ ДА 0545 Тексим Банк АД TEXIBGSF НЕ ДА 0561 Алианц Банк България АД BUINBGSF ДА ДА 0620 Българска банка за развитие АД NASBBGSF НЕ ДА 0790 Централна кооперативна банка АД CECBBGSF ДА ДА 0800 УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF ДА ДА 0920 Юробанк България АД BPBIBGSF ДА ДА 2155 Райфайзен Банк Интернешънъл АД RZBAATWW НЕ НЕ 2057 Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD) CEDELULL НЕ ДА 9009 Централен Депозитар АД CEDPBGSF НЕ ДА 1482 Министерство на финансите - НЕ НЕ * За периода г г. Банки Централни депозитари на ценни книжа Други 9

10 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, МИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ ISIN/ БРОЙ ДАТА ЕМИСИЯТА ДНИ ДАТА ПЛАЩА- НЕТО ПАДЕЖ ЕМИСИЯТА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ НОМИЛ СТОЙНОСТ () ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕ СУМА ОТСТЪПКА ОТ НОМИЛА СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ЦЕ 100 ЛВ. НОМИЛ () МИНИМАЛ ЦЕ МАКСИМАЛ ЦЕ СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО *BG / , ,000, ,459,850, ,000, % І отваряне ,000, ,250, ,000, ,164, ,164, % -0.04% -0.11% 0.00 ІI отваряне ,000, ,000, ,000, ,476, ,475, % -0.10% -0.14% 0.00 ІII отваряне ,000, ,300, ,000, ,837, ,172, , % 0.24% 0.13% 0.00 ІV отваряне ,000, ,300, % 0.56% *BG / , ,000, ,900, ,000, % І отваряне ,000, ,400, ,000, ,696, ,696, % -0.08% -0.17% 0.00 ІI отваряне ,000, ,500, ,000, ,399, ,399, % -0.06% -0.10% 0.00 общо 5-годишни 1,300,000, ,338,750, ,100,000, ,104,574, ,172, ,741, Общо средносрочни ДЦК 1,300,000, ,338,750, ,100,000, ,104,574, ,172, ,741, *BG / , ,000, ,650, ,000, % I отваряне ,000, ,400, ,000, ,669, , % 0.87% 0.69% 0.00 II отваряне ,000, ,250, ,000, ,413, ,362, % 0.53% 0.42% 0.00 III отваряне ,000, ,000, ,000, ,678, ,558, % 0.42% 0.36% 0.00 общо 7-години и 6-месеца 250,000, ,650, ,000, ,761, ,590, ДБАВКА Д НОМИЛА ГОДИШ- ЛИХВА СРЕД ГОДИШ ДОХОДНОСТ (%) ОЛП към датата на емисията (плащането) в % *BG / , ,000, ,316, ,000, % I отваряне ,000, ,100, ,000, ,211, ,211, % 2.23% 2.04% 0.01 II отваряне ,000, ,858, % 2.74% III отваряне ,000, ,108, ,000, ,850, , % 2.67% 2.48% 0.01 IV отваряне ,000, ,600, ,000, ,692, ,426, % 2.61% 2.56% 0.01 V отваряне ,000, ,650, ,000, ,063, , , % 2.43% 2.34% 0.01 общо 10-годишни 300,000, ,316, ,000, ,818, ,307, ,242, * Емисия от отворен тип. 1. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведените на г. и г. аукциони за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане г. и г. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като се използва формулата ISMA - International Yield. (продължава) 10

11 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ ISIN/ БРОЙ ДАТА ЕМИСИЯТА ДНИ ДАТА ПЛАЩА- НЕТО ПАДЕЖ ЕМИСИЯТА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ НОМИЛ СТОЙНОСТ () ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, МИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕ СУМА ОТСТЪПКА ОТ НОМИЛА СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ЦЕ 100 ЛВ. НОМИЛ () МИНИМАЛ ЦЕ МАКСИМАЛ ЦЕ СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО *BG / , ,000, ,335, ,900, % І отваряне ,000, ,220, ,000, ,510, ,489, % 5.65% 5.49% 0.18 ІI отваряне ,000, ,750, ,000, ,309, , % 5.57% 5.40% 0.18 IІI отваряне ,000, ,950, ,900, ,632, , % 5.49% 5.39% 0.19 IV отваряне ,000, ,950, ,000, ,698, ,356, % 5.49% 5.42% 0.22 V отваряне ,000, ,800, ,000, ,195, , % 5.39% 5.31% 0.18 VI отваряне ,000, ,650, ,000, ,680, , % 5.38% 5.28% 0.20 VII отваряне ,000, ,015, ,000, ,194, ,118, % 5.39% 5.30% 0.22 *BG / , ,000, ,475, ,000, % І отваряне ,000, ,340, ,000, ,865, ,134, % 5.44% 5.35% 0.22 IІ отваряне ,000, ,590, ,000, ,968, , % 5.03% 4.95% 0.15 IIІ отваряне ,000, ,350, ,000, ,067, ,027, % 4.86% 4.73% 0.16 IV отваряне ,000, ,650, ,000, ,974, ,734, % 4.27% 4.12% 0.08 V отваряне ,000, ,195, ,000, ,457, ,879, % 3.59% 3.51% 0.04 VI отваряне ,000, ,350, ,000, ,141, ,085, % 3.48% 3.45% 0.04 *BG / , ,000, ,729, ,000, % І отваряне ,000, ,139, ,000, ,620, ,620, % 3.52% 3.43% 0.03 II отваряне ,000, ,660, ,000, ,525, ,370, % 3.34% 3.26% 0.01 IIІ отваряне ,000, ,550, ,000, ,065, ,720, % 3.72% 3.63% 0.01 IV отваряне ,000, ,840, ,000, ,288, ,523, % 3.54% 3.43% 0.02 V отваряне ,000, ,400, % 4.01% VI отваряне ,000, ,350, ,000, ,505, ,000, % 3.87% 3.79% 0.03 VII отваряне ,000, ,400, ,000, ,691, ,956, % 3.60% 3.55% 0.02 VIII отваряне ,000, ,390, ,000, ,780, ,890, % 3.59% 3.56% 0.02 *BG / , ,000, ,040, ,000, % І отваряне ,000, ,720, ,000, ,280, ,280, % 3.81% 3.74% 0.02 II отваряне ,000, ,170, ,000, ,414, ,109, % 3.60% 3.55% 0.04 IIІ отваряне ,000, ,865, ,000, ,396, ,746, % 3.22% 3.16% 0.05 IV отваряне ,000, ,750, ,000, ,026, ,606, % 3.17% 3.12% 0.04 V отваряне ,000, ,400, ,000, ,003, ,409, % 3.57% 3.50% 0.03 VI отваряне ,000, ,615, ,000, ,861, ,027, % 3.69% 3.62% 0.02 VII отваряне ,000, ,520, ,000, ,033, ,142, % 3.00% 2.90% 0.02 *BG / ,834 50,000, ,030, ,000, % І отваряне ,000, ,030, ,000, ,121, , % 3.17% 3.09% 0.01 *BG / , ,000, ,300, ,000, % І отваряне ,000, ,200, ,000, ,187, ,812, % 2.60% 2.58% 0.01 ІI отваряне ,000, ,100, ,000, ,371, ,318, % 2.51% 2.41% 0.00 *BG / , ,000, ,100, ,500, % І отваряне ,000, ,000, ,000, ,918, , % 1.84% 1.76% 0.00 ІI отваряне ,000, ,250, ,000, ,770, ,470, % 1.85% 1.80% 0.00 III отваряне ,000, ,100, ,000, ,268, ,668, % 1.81% 1.78% 0.00 IV отваряне ,000, ,750, ,500, ,017, ,684, % 1.77% 1.63% 0.00 *BG / ,836 1,000,000, ,757,430, ,000,000, % І отваряне ,000, ,030, ,000, ,883, ,883, % 0.54% 0.41% 0.00 ІI отваряне ,000, ,750, ,000, ,778, ,678, % 0.37% 0.32% 0.00 ІII отваряне ,000, ,150, ,000, ,361, ,261, % 0.19% 0.13% 0.00 ІV отваряне ,000, ,800, ,000, ,631, ,448, % 0.14% 0.12% 0.00 V отваряне ,000, ,700, ,000, ,402, ,137, , % 0.63% 0.55% 0.00 *BG / , ,000, ,200, ,000, % І отваряне ,000, ,650, ,000, ,731, ,311, , % 0.21% 0.14% 0.00 ІI отваряне ,000, ,550, % 0.27% 0.00 общо 10-години и 6-месеца 3,605,000, ,553,639, ,347,400, ,428,633, ,048, ,029, * Емисия от отворен тип. 2. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведените на г.и г. аукциони за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане г. и г. ДБАВКА Д НОМИЛА ГОДИШ- ЛИХВА СРЕД ГОДИШ ДОХОДНОСТ (%) ОЛП към датата на емисията (плащането) в % Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като се използва формулата ISMA - International Yield. (продължава) 11

12 СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ ISIN/ БРОЙ ДАТА ЕМИСИЯТА ДНИ ДАТА ПЛАЩА- НЕТО ПАДЕЖ ЕМИСИЯТА ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ НОМИЛ СТОЙНОСТ () ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, МИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕ СУМА ОТСТЪПКА ОТ НОМИЛА СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ЦЕ 100 ЛВ. НОМИЛ () МИНИМАЛ ЦЕ МАКСИМАЛ ЦЕ СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО *BG / , ,000, ,461, ,780, % І отваряне ,000, ,281, ,600, ,049, ,550, % 1.86% 1.60% 0.00 IІ отваряне ,000, ,730, ,000, ,816, , , % 1.62% 1.52% 0.00 IIІ отваряне ,000, ,200, ,000, ,314, , ,760, % 1.47% 1.42% 0.00 IV отваряне ,000, ,250, ,180, ,019, ,528, % 1.45% 1.38% 0.00 общо 20-годишни 695,000, ,461, ,780, ,200, ,462, ,731, ДБАВКА Д НОМИЛА общо дългосрочни ДЦК 4,850,000, ,657,067, ,402,180, ,492,413, ,819, ,594, Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева 6,150,000, ,995,817, ,502,180, ,596,988, ,991, ,335, * Емисия от отворен тип. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като се използва формулата ISMA - International Yield. ГОДИШ- ЛИХВА СРЕД ГОДИШ ДОХОДНОСТ (%) ОЛП към датата на емисията (плащането) в % ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, МИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО ISIN/ ДАТА ЕМИСИЯТА ДАТА ПЛАЩА- НЕТО ПАДЕЖ ЕМИСИЯТА БРОЙ ДНИ ПРЕДЛОЖЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ МФ НОМИЛ СТОЙНОСТ (ЕВРО) ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ФАКТИЧЕСКИ ПРЕВЕДЕ СУМА ЕВРО ОТСТЪПКА ОТ НОМИЛА ЕВРО СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО ЦЕ 100 ЕВРО НОМИЛ ( ЕВРО) МИНИМАЛ ЦЕ МАКСИМАЛ ЦЕ СРЕД ЦЕ ДОПУСТИТЕ В АУКЦИО *BG / ,479 45,000, ,355, ,105, % І отваряне ,000, ,355, ,105, ,614, ,490, % 6.56% 6.45% 0.17 общо 15-годишни 45,000, ,355, ,105, ,614, ,490, ДБАВКА Д НОМИЛА ЕВРО Общо дългосрочни ДЦК 45,000, ,355, ,105, ,614, ,490, ГОДИШ- ЛИХВА СРЕД ГОДИШ ДОХОДНОСТ (%) ОЛП към датата на емисията (плащането) в % Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО 45,000, ,355, ,105, ,614, ,490, * Емисия от отворен тип. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методиката и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като се използва формулата ISMA - International Yield. 12